دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی پورتفولیوی میانگین ارزش در ریسک – الزویر ۲۰۱۷

23,000 تومان

در این کار، ما مساله‌ی بهینه‌سازی پورتفولیو را با شش محدودیت عمل با کاربرد گسترده در سناریوهای تجاری زندگی واقعی مورد بررسی قرار داده‌ایم. تمرکز این کار به عنوان ریسک نامطلوب به عنوان یک معیار ریسک پیشنهادی در بازارهای مالی است و یک چارچوب واقع‌بینانه برای بهینه‌سازی پورتفولیو اتخاذ می‌شود که از گسترده‌ترین رویکرد در نظر گرفته شده‌ی میانگین-واریانس دور می‌شود. ارزش-در-ریسک (VaR) به عنوان یک معیار ریسک استفاده می‌شود و یک رویکرد شبیه‌سازی تاریخی برای محاسبه‌ی VaR اتخاذ می‌شود. بهینه‌سازی پورفولیو در زمینه‌ی VaR شامل پیچیدگی‌های اضافی است…

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+